Для поднятия подобного соединения нам потребуется два устройства с Wi-Fi адаптерами, одно из которых умеет его (адаптер) настраивать.
Например ноутбук или нетбук.
Теория:
для настройки необходимо на одном устройстве поднять точку доступа, т.е. это устройство будет выступать в роли сервера. Чаще всего к адапрерам идет в комплекте достаточно скудное програмное обеспечение, поэтому полноценную точку доступа для подключения нескольких устройств создать не получится. Но режим "прямого соединения компьютер-компьютер" нам вполне доступен.